13 34 Week Bewegende Gemiddelde

Tegniese Tool: 17 en 43 Week EMO CROSSOVER Gister was ek blaai deur 'n artikel oor 'n beweerde 9-maande-siklus in die aandelemark op decisionpoint. com. Die skrywer beweer dat hy in staat is om wins te identifiseer deur die bestudering van hierdie siklus en sy komponent sub-siklusse. Aan die einde van die artikel, bied hy 'n weeklikse grafiek van die S & amp; P 500 1997-2004, wat die tegniese aanwysers hy gebruik in hierdie analise: 'n momentum ossillator saam met 17 en 43 week eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMAS). Ek is geneig om te dink dat aandelemark siklusse wat gebruik word om te bestaan ​​dalk afslag deur die mark op hierdie punt, maar ek het nie die 17 en 43 week EMO kombinasie voorheen gesien, en ek was beïndruk met hoe vinnig die bewegende gemiddelde CROSSOVER geïdentifiseer groot tendens veranderinge gedurende hierdie tydperk agt jaar, en sonder om valse seine. Ek het die 50 en 200 dae eenvoudige bewegende gemiddeldes vir hierdie doel gebruik word; Maar die 10 en 40 week bewegende gemiddeldes gee feitlik identies resultate. Dit is gebaseer op navorsing van meganiese handel stelsels wat ek jare gelede gedoen het. Ek bestudeer baie eenvoudige stelsels, maar slegs 50 en 200 eenvoudige bewegende gemiddelde CROSSOVER eintlik gewerk, toe bestudeer meer as 50 jaar. Hierdie eenvoudige handel stelsel neem die lang kant eers, want ek het ook geleer van my studies wat verkoop kort die S & amp; P 500 is 'n verlore stelling. Hierdie CROSSOVER korrek voorspel groot skuiwe 78% van die tyd. Die ander 22% van die tyd, sal valse CROSSOVER jy neem uit die mark vir 'n paar weke of maande tydens vlak regstellings, maar die CROSSOVER sou gehou u ten volle belê in die groot meerderheid van al bulmarkte, en uit die mark tydens al die groot dalings. Ek het hierdie eenvoudige stelsel wat gebruik word om onderlinge fondse verhandel in my IRA rekening met goeie resultate. My eerste indruk is dat die 17 en 43 week EMO CROSSOVER beter resultate kan gee. Gedurende die afgelope drie jaar, het die 17 week EMO bo die 43 week EMO van die S & amp gebly; P 500 die hele tyd, maar die 50 en 200 dae bewegende gemiddeldes het twee crossover verkoop seine wat bewys verkeerd te wees, in Augustus 2004 gegee en in Julie 2006. Benewens veroorsaak klein verliese van winste deur opwindende onderlinge fondse onnodig en dan met hulle terug te koop teen hoër pryse 'n paar weke later, hierdie twee lomp bewegende gemiddelde CROSSOVER het my negatiewe draai op die algehele mark net wanneer Ek moet die meeste lomp gewees, en dus was ek laat vir 'n paar goeie koopgeleenthede. Ek glo die 17 en 43 EMO kombinasie kan 'n beter instrument wees en Ek is van plan om historiese toetse uit te voer met 50 jaar van data so gou as wat ek kan.